（廢止）上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則

發(fā)文號：上證國字[2004]20號

發(fā)文機關(guān)：上海證券交易所

發(fā)文時間：2004-11-23

（廢止）上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則

第一章 總則

　　第一條為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運作,維護正常的市場秩序,根據(jù)《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資 基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定,制定本細則。

　　第二條本細則所稱交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱交易型指數(shù)基金),是指經(jīng)依法募集的,投資特定證券指數(shù)所對應(yīng)組合證券(以下簡稱組合證券)的開放式基金,其基金份額用組合證券進行申購、贖回,并在本所上市交易。

　　第三條交易型指數(shù)基金的基金份額(以下簡稱基金份額)在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易,適用本細則。本細則未作規(guī)定的,適用《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)及其他有關(guān)規(guī)定。

　　第四條在本所上市的交易型指數(shù)基金份額,其登記、托管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機構(gòu)( 以下簡稱證券登記結(jié)算機構(gòu))辦理。

第二章　發(fā)售、申購、贖回和交易

第一節(jié) 一般規(guī)定

　　第五條本所根據(jù)基金管理人申請,為交易型指數(shù)基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購與贖回、交易等的代碼及基金簡稱,并由基金管理人向市場公布。

　　第六條交易型指數(shù)基金通過本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的,具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員可以接受投資者的認購申報,但基金合同、基金招募說明書及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。

　　第七條基金管理人應(yīng)當從具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員中選定代辦證券公司辦理基金份額的申購與贖回業(yè)務(wù)。

　　第八條基金管理人應(yīng)當將選擇的代辦證券公司名單報本所認可后確定,由本所公布。

　　基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議,協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù), 重點規(guī)定代辦證券公司申購(贖回)基金份額的總量限制、特定情形下終止申購贖回業(yè)務(wù)委托等風險控制內(nèi)容。

　　第九條投資者買賣在本所上市的基金份額的,可以通過代辦證券公司及本所其他會員進行申報。

　　第十條基金份額的申購、贖回、交易等申報時間,適用《交易規(guī)則》的規(guī)定。

　　第十一條 基金份額的交易費用按現(xiàn)有證券投資基金收費標準執(zhí)行。在上市交易的前三年,本所適當減免申購、贖回經(jīng)手費。

第二節(jié) 發(fā)售

　　第十二條 基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的,投資者應(yīng)當使用在證券登記結(jié)算機構(gòu)開立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書確定的網(wǎng)上發(fā)售認購方式進行申報。

　　采用網(wǎng)下發(fā)售方式的,投資者按基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書的規(guī)定進行認購。

　　第十三條 基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時間為一個交易日。

　　第十四條 交易型指數(shù)基金的基金合同和招募說明書,應(yīng)當明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時,投資者認購基金份額所支付的對價種類。

　　第十五條 具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會員接受投資者網(wǎng)上認購基金份額申報的,應(yīng)當要求投資者足額交付認購資金或者組合證券。

　　網(wǎng)上發(fā)售時,投資者以組合證券認購基金份額的,本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,確認其是否擁有對應(yīng)的足額組合證券。無足額組合證券的,其認購申報全部無效。

　　網(wǎng)上發(fā)售時,投資者以現(xiàn)金認購基金份額的,接受申報的本所會員應(yīng)即時凍結(jié)投資者用于認購的資金,并不得挪用。

第三節(jié) 申購、贖回、交易

　　第十六條 基金份額的申購、贖回,按基金合同規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進行申報。

　　第十七條 基金份額應(yīng)當用組合證券進行申購、贖回, 基金合同和招募說明書另有規(guī)定的除外。

　　第十八條 申購、贖回基金份額的申報指令應(yīng)當包括證券賬號、席位代碼、申購及贖回代碼、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數(shù)量等內(nèi)容,并按本所規(guī)定的格式傳送。

　　申購、贖回的申報指令不得撤銷。

　　第十九條 投資者申購基金份額的,應(yīng)當擁有對應(yīng)的足額組合證券及替代現(xiàn)金。

　　投資者贖回基金份額的,應(yīng)當擁有對應(yīng)的足額基金份額。

　　第二十條 代辦證券公司應(yīng)向首次進行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,充分揭示可能產(chǎn)生的風險,并要求其簽署風險揭示書。風險揭示書的格式文本由基金管理人制定。

　　第二十一條代辦證券公司接受投資者委托買入組合證券或基金份額時,應(yīng)核實投資者資金賬戶中擁有足額的資金。

　　代辦證券公司不得為投資者融資,不得將投資者的資金挪作他用。

　　代辦證券公司在辦理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易時,應(yīng)嚴格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定,并控制相關(guān)風險。

　　對違反前三款規(guī)定的代辦證券公司,基金管理人可以按照代銷協(xié)議的規(guī)定,終止其基金份額申購、贖回委托業(yè)務(wù),并報本所認可。

　　第二十二條買賣、申購、贖回基金份額時,應(yīng)遵守下列規(guī)定:

　　(一)當日申購的基金份額,同日可以賣出,但不得贖回；

　　(二)當日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣出；

　　(三)當日贖回的證券,同日可以賣出,但不得用于申購基金份額；

　　(四)當日買入的證券,同日可以用于申購基金份額,但不得賣出；

　　(五)本所規(guī)定的其他要求。

　　第二十三條本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡稱申購、贖回清單) 和現(xiàn)金替代方法,對符合要求的申購、贖回申報予以確認。

　　經(jīng)本所確認的申購、贖回結(jié)果,相關(guān)各方應(yīng)當履行清算交收義務(wù)。對不履行清算交收義務(wù)的,由證券登記結(jié)算機構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。

　　第二十四條在交易時間出現(xiàn)下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報:

　　(一)因異常情況無法進行申購、贖回；

　　(二)停市；

　　(三)基金管理人開市前未公布申購、贖回清單；

　　(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說明書的約定暫停申購、贖回；

　　(五)本所認定的其他特殊情況。

　　本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報的,基金管理人應(yīng)當依法予以公告。

　　第一款規(guī)定的情形消除的,基金管理人應(yīng)當向本所提出恢復接受基金份額申購、贖回申報的申請。本所根據(jù)市場情況決定是否恢復接受申購、贖回申報, 并予以公告。

　　第二十五條基金份額的交易需要停牌、復牌的,按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　出現(xiàn)本細則第二十四條第一款第(一)項、第(二)項所列情形,需暫停接受基金份額申購、贖回申報的,基金份額的交易同時停牌,至恢復基金份額申購、贖回申報時復牌。

　　第二十六條基金份額的交易,適用《交易規(guī)則》有關(guān)基金買賣申報、競價、成交、開盤價、收盤價、漲跌幅等規(guī)定。

　　第二十七條交易型指數(shù)基金上市首日證券行情顯示的前收盤價,為基金管理人向本所提供的基金上市前一日的基金份額凈值。

　　第二十八條本所根據(jù)市場需要,可以調(diào)整基金份額申購、贖回的方式、內(nèi)容和交易時間等事項。

第三章　信息傳遞與披露

　　第二十九條每日開市前基金管理人應(yīng)向本所、證券登記結(jié)算機構(gòu)提供交易型指數(shù)基金的申購、贖回清單, 并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容:

　　(一)最小申購、贖回單位對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量；

　　(二)可用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及溢價比例；

　　(三)可以替代部分的現(xiàn)金占申購、贖回市值的現(xiàn)金比例上限；

　　(四)必須用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及替代金額；

　　(五)最小申購、贖回單位中的預估現(xiàn)金部分；

　　(六)前一交易日的基金份額凈值；

　　(七)本所要求提供的其他信息。

　　當日發(fā)布的申購、贖回清單,當日不得修改。

　　第三十條 本所在交易時間內(nèi),將基金份額申購、贖回實時數(shù)據(jù)傳送給證券登記結(jié)算機構(gòu)和基金管理人。

　　第三十一條本所在交易時間內(nèi),根據(jù)基金管理人提供的申購、贖回清單和各組合證券的實時成交數(shù)據(jù), 即時發(fā)布基金份額參考凈值,供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

　　基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與 最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現(xiàn)金部分)/最小申購、贖回單位對應(yīng)的 基金份額。

　　基金份額參考凈值數(shù)值計算精確到小數(shù)點后三位,后面的數(shù)據(jù)四舍五入。

　　本所認為必要時,可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式,并予以公布。

　　第三十二條組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定并依法公告。

　　基金管理人修改現(xiàn)金替代方法的,應(yīng)當及時公告。

第四章　附則

　　第三十三條本規(guī)則下列用語具有如下含義:

　　(一)組合證券,指交易型指數(shù)基金所追蹤的構(gòu)成證券指數(shù)權(quán)重的一籃子成份證券。

　　(二)現(xiàn)金替代,指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,用于替代組合證券中部分成份證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

　　(三)現(xiàn)金替代溢價比例,指現(xiàn)金替代溢價金額與被替代成份證券最新市值之間的比例。其中,現(xiàn)金替代溢價金額指投資者進行現(xiàn)金替代時,按基金合同和基金招募 說明書約定,向基金支付的,用于彌補基金購入被替代成份證券的成本及相關(guān)費用與申購時被替代成份證券最新市值的差額。

　　(四)預估現(xiàn)金部分,指申購、贖回清單所包含的預估現(xiàn)金額度。

　　(五)異常情況,指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法侵入及本所認定的其他情形。

　　第三十四條本細則經(jīng)本所理事會通過,報中國證監(jiān)會批準后生效,修改時亦同。

　　第三十五條本細則自發(fā)布之日起施行。