衍生品業(yè)務(wù)部函[2016]31號(hào)

各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)：

　　為加強(qiáng)投資者股票期權(quán)交易的買入金額管理，根據(jù)《上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》第四十六條的規(guī)定，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年至少核定一次客戶的買入金額上限，具體操作事項(xiàng)參見《股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱《指南》）。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)重申如下：

　　一、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年至少核定一次客戶的買入金額上限。如對(duì)于2015年開戶的客戶，無論期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)是否在2015年已經(jīng)核定并調(diào)整過買入金額，2016年度都應(yīng)當(dāng)至少重新核定并調(diào)整一次，具體核定和調(diào)整時(shí)間由各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自行確定。開戶當(dāng)年，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可不進(jìn)行重新核定。

　　二、買入金額核定方法按《指南》要求執(zhí)行，買入金額不足1萬元的，核定為1萬元。

　　三、買入金額核定后，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知客戶，并按照調(diào)整后的買入金額對(duì)客戶進(jìn)行前端控制。如因買入金額調(diào)整導(dǎo)致客戶權(quán)利倉(cāng)對(duì)應(yīng)的總成交金額超出新核定買入金額的，客戶現(xiàn)有持倉(cāng)可以持有到期，但不能新增權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)。

　　特此通知！
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一六年十一月十七日