衍生品業務部發〔2016〕3號

各市場參與人：

　　2016年11月11日華夏基金管理有限公司發布《上證50交易型開放式指數證券投資基金利潤分配公告》，上證50交易型開放式指數證券投資基金（證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將進行分紅，除息日為11月29日。根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》，上證50ETF期權合約將于11月29日對50ETF所有未到期合約進行合約調整，并重新掛牌新的期權合約，現將有關事項通知如下。

　　一、合約調整涉及的相關事項

　　（一）合約條款的調整。50ETF期權合約的合約單位、行權價格、合約交易代碼和合約簡稱相應調整如下：

　　1、新合約單位=[原合約單位×11月28日50ETF收盤價]/[11月28日50ETF收盤價-現金紅利（即每份0.053元）]

　　2、新行權價格=原行權價格×原合約單位/新合約單位

　　調整后的合約單位，按照四舍五入原則取整數；調整后的行權價格，按照四舍五入的原則取小數，保留3位小數。

　　3、合約交易代碼的第12位由“M”調整為“A”，表示期權合約發生首次調整，第13至17位的行權價格不變，仍為原行權價格。

　　4、合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格，并把最后的標志位調整為“A”（原來無標志位）。

　　（二）交易結算事宜的調整。50ETF期權合約發生上述調整后，交易與結算按照調整后的合約條款進行。11月29日，漲跌停價格和開倉保證金均以調整后的合約單位、前結算價格作為計算依據。其中，調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位及行權價格計算并收取維持保證金、鎖定備兌證券。

　　（三）備兌持倉事宜。11月29日，投資者持有的期權合約備兌持倉可能會因為合約調整而發生備兌證券不足的情況，投資者需要按新合約單位計算并補足備兌證券。若未及時補足，期權經營機構應依據相關約定及時強行平倉。若仍未及時補足或平倉，中國結算將按相關規則進行強行平倉。

　　（四）合約加掛、摘牌事宜。50ETF期權合約發生上述調整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現調整后合約的持倉數量日終為零的情形，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　二、掛牌新的期權合約

　　11月29日，本所將按照50ETF分紅后除權除息價格重新掛牌新的各個月份合約，新掛合約包括認購、認沽兩種類型，四個到期月份（2016年12月、2017年1月、3月和6月），五個行權價格（1個平值、2個實值、2個虛值），共40個合約。新掛合約的合約單位均為10000，合約交易代碼的第12位為“M”，合約簡稱的最后無標志位。

　　三、期權經營機構應及時提醒客戶50ETF分紅及50ETF期權合約調整事宜，向客戶做好解釋工作，并重點關注備兌持倉客戶，提醒客戶在規定時間內準備好足額的備兌證券，保障本次50ETF期權合約調整工作的順利進行。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業務部

　　2016年11月11日